Die Standardabweichung ist ein besonders nützliches Instrument bei Anlage- und Handelsstrategien, da sie dabei hilft, Markt- und Wertpapiervolatilität zu messen und Rentabilitätstrends vorherzusagen. Sehen wir uns an, was die Standardabweichung ist und wofür sie bei unseren Investitionen verwendet werden kann.
Was ist Standardabweichung? oder typisch
Die Standard- oder typische Abweichung beträgt Eine Statistik, die die Streuung eines Datensatzes relativ zu seinem Mittelwert misst und als Quadratwurzel der Varianz berechnet wird. Die Standardabweichung wird als Quadratwurzel der Varianz berechnet, indem die Abweichung jedes Datenpunkts vom Mittelwert bestimmt wird. Wenn die Datenpunkte weiter vom Mittelwert entfernt sind, Es liegt eine größere Abweichung innerhalb des Datensatzes vor;; damit, Je weiter die Daten verteilt sind, desto größer ist die Standardabweichung. Je größer die Standardabweichung der Werte ist, desto größer ist die Abweichung zwischen jedem Preis und dem Mittelwert, was zu einer größeren Preisspanne führt. Zum Beispiel, Ein volatiler Wert weist eine hohe Standardabweichung auf, während die Abweichung von Ein stabiler Wert ist normalerweise recht niedrig.
Standardabweichung von Tesla im Vergleich zu verwandten Unternehmen. Quelle: Macroaxis.
Wofür wird die Standardabweichung oder typische Abweichung verwendet?
Standardabweichung Es ist ein besonders nützliches Instrument bei Investitions- und Verhandlungsstrategien., da es hilft, Markt- und Aktienvolatilität zu messen und Rentabilitätstrends vorherzusagen. Wenn es zum Beispiel um Investitionen geht, ist das wahrscheinlich Ein Indexfonds weist eine geringe Standardabweichung gegenüber seinem Referenzindex auf, da das Ziel des Fonds darin besteht, den Index nachzubilden. Andererseits wird das erwartet Aggressive Wachstumsfonds weisen eine hohe Standardabweichung im Vergleich zu relativen Aktienindizes auf, da ihre Portfoliomanager aggressive Wetten abschließen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Eine geringere Standardabweichung ist nicht unbedingt vorzuziehen. Es hängt alles von den Investitionen und der Risikobereitschaft des Anlegers ab. Bei der Bestimmung des Abweichungsgrads ihrer Portfolios Anleger sollten ihre Volatilitätstoleranz und ihre allgemeinen Anlageziele berücksichtigen.. Aggressivere Anleger könnten mit einer Anlagestrategie zufrieden sein, die sich für Instrumente mit überdurchschnittlicher Volatilität entscheidet, während konservativere Anleger dies möglicherweise nicht tun.
So wird die Standardabweichung berechnet oder typisch
Die Standardabweichung wird berechnet Ziehen der Quadratwurzel eines aus dem Vergleich von Datenpunkten abgeleiteten Werts mit einem kollektiven Mittelwert. Die Standardabweichung wird wie folgt berechnet:
- Wir berechnen den Mittelwert aller Datenpunkte. Den Mittelwert erhalten wir, indem wir alle Datenpunkte addieren und durch die Anzahl der Datenpunkte dividieren.
- Wir berechnen die Varianz jedes Datenpunkts. Die Varianz jedes Datenpunkts wird durch Subtrahieren des Mittelwerts vom Datenpunktwert berechnet.
- Wir quadrieren die Varianz jedes Datenpunkts aus Schritt 2.
- Wir addieren die quadrierten Varianzwerte aus Schritt #3.
- Wir dividieren die Summe der quadrierten Varianzwerte aus Schritt #4 durch die Anzahl der Datenpunkte im Datensatz minus 1.
- Schließlich ziehen wir die Quadratwurzel des Koeffizienten aus Schritt 5.
Die Formel wäre wie folgt:
Formel zur Berechnung der Standardabweichung.
Beispiel für die Verwendung der Standardabweichung oder typisch
Angenommen, wir haben die Datenpunkte 5, 7, 3 und 7, was insgesamt 22 ergibt. dann Wir dividieren 22 durch die Anzahl der Datenpunkte, in diesem Fall vier, was ergibt una media vom 5,5. Dies führt zu folgenden Feststellungen: x̄ = 5,5 und N = 4. Die Varianz wird bestimmt, indem der Wert vom Mittelwert jedes Datenpunkts subtrahiert wird ergibt -0,5, 1,5, -2,5 und 1,5. Jeder dieser Werte wird dann quadriert. Jeder dieser Werte wird dann quadriert, Erhalten von 0,25, 2,25, 6,25 und 2,25. Anschließend werden die quadrierten Werte addiert und ergeben insgesamt 11, dividiert durch den Wert von N minus 1, also 3, was eine Varianz von etwa 3,67 ergibt. Anschließend wird die Quadratwurzel der Varianz berechnet und ergibt: eine Standardabweichung von etwa 1,915.